2. 从业资格
  3. 下列有关跨式期权组合的说法正确的是（　）。A.根据交易方向的不同，跨式期权分为多

下列有关跨式期权组合的说法正确的是（　）。A.根据交易方向的不同，跨式期权分为多

免费题库2022-08-02  31
问题 下列有关跨式期权组合的说法正确的是（　）。A.根据交易方向的不同，跨式期权分为多头跨式和空头跨式B.空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权C.多头跨式期权权利金总收支为支出D.空头跨式期权适用于标的资产价格小幅波动的情形，也称为做空波动率策略
选项 A.根据交易方向的不同，跨式期权分为多头跨式和空头跨式
B.空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权
C.多头跨式期权权利金总收支为支出
D.空头跨式期权适用于标的资产价格小幅波动的情形，也称为做空波动率策略
答案 ABCD
解析 跨式期权组合是用同一期权系列执行价格相同的一个看涨期权和看跌期权，采用相同的交易方向构建的。根据交易方向的不同，跨式期权分为多头跨式和空头跨式。多头跨式期权的构建方法为同时买进看涨期权和看跌期权，权利金现金流=-C-P,权利金总收支为支出。空头跨式期权的构建方法为同时卖出看涨期权和看跌期权，权利金现金流=C+P,权利金总收支为收入。
根据跨式期权组合损益特征，多头跨式期权适用于标的资产价格大幅波动的情形，也称为做多波动率策略；空头跨式期权适用于标的资产价格小幅波动的情形，也称为做空波动率策略。
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