2. 从业资格
  3. 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深30

买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深30

最全题库2022-08-02  65
问题 买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与沪深300股指构成完全对应，现在市场价值为150万人民币，即对应于沪深指数5000点。假定市场年利率为6%，且预计一个月后收到15000元现金红利，则该远期合约的合理价格应该为（　）元。A.1537500B.1537650C.1507500D.1507350
选项 A.1537500
B.1537650
C.1507500
D.1507350
答案 D
解析 资金占用150万元人民币，相应利息为150万*6%*（3/12）=22500（元）。一个月后收到15000元红利，还有两个月，两个月后本息和=15000+15000*6%*（2/12）=15150（元）。净持有成本=22500-15150=7350（元）。则该远期合约的合理价格应为：1500000+7350=1507350（元）。
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