2. 从业资格
  3. 某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三

某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三

资格题库2022-08-02  19
问题 某机构打算用3个月后到期的1000万资金购买等金额的A、B、C三种股票，现在这三种股票的价格分别为20元、25元、60元，由于担心股价上涨，则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2500点，每点乘数为100元，A、B、C三种股票的β系数分别为0．9、1．1和1．3。则该机构需要买进期指合约（　）张。A.44B.36C.40D.52
选项 A.44
B.36
C.40
D.52
答案 A
解析 该组合的β=0．9*1/3+1．1*1/3+1．3*1/3=1．1
需要买进期货合约数=现货总价值/（期货指数点×乘数）×β系数=10000000/（2500*100）*1．1=44（张）。
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