某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风

考试题库2022-08-02 95

问题某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出（　）手国债期货合约。

A.78B.88C.98D.108

选项 A.78
B.88
C.98
D.108

答案 A

解析 DV01（B）=4.67×101.2220/10000=0.047271（元），DV01（CTD）=5.65×104.1830/10000=0.058863（元），则套保比例=0.047271×0.9734/0.058863=0.7817，需要卖出国债期货合约：1亿元÷100万元/张×0.7817≈78（张）。

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