2. 从业资格
  3. 某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风

某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风

考试题库2022-08-02  73
问题 某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出（　）手国债期货合约。A.78B.88C.98D.108
选项 A.78
B.88
C.98
D.108
答案 A
解析 DV01（B）=4.67×101.2220/10000=0.047271（元），DV01（CTD）=5.65×104.1830/10000=0.058863（元），则套保比例=0.047271×0.9734/0.058863=0.7817，需要卖出国债期货合约：1亿元÷100万元/张×0.7817≈78（张）。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/698327.html
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)