在五月初时，六月可可期货为$2.75/英斗，九月可可期货为$3.25/英斗，某投

资格题库2022-08-02 84

问题在五月初时，六月可可期货为$2.75/英斗，九月可可期货为$3.25/英斗，某投资人卖出九月可可期货并买入六月可可期货，他最有可能预期的价差金额是$（　）/英斗。A.0.7B.0.6C.0.5D.0.4

选项 A.0.7
B.0.6
C.0.5
D.0.4

答案 D

解析本题可看做是正向市场上的牛市套利。九月可可期货的价格高于六月可可期货价格，该投资者卖出九月买入六月，当价差缩小时，投资者会有盈利。目前价差为$0.5/英斗（3.25-2.75），未来价差小于$0.5/英斗时，该投资者有盈利。四个选项中，只有D选项符合条件。

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