首页
登录
从业资格
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定
admin
2022-08-02
41
问题
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定价模型为基础采取一定的交易策略。其交易策略包括（ ）。A.仓位均衡报价策略B.delta动态对冲和vega对冲的对冲策略C.Edge管理D.Rho管理
选项
A.仓位均衡报价策略
B.delta动态对冲和vega对冲的对冲策略
C.Edge管理
D.Rho管理
答案
ABC
解析
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定价模型为基础采取一定的交易策略。其交易策略包括BSM定价模型，实行仓位均衡报价策略（买卖均衡vega中性），实行delta动态对冲和vega对冲的对冲策略，以及Edge管理，即在市场价格低于自算理论价格时买入，Edge买入报价为理论价减市场价之差；在市场价格高于自算理论价时卖出，Edge卖出报价为市场价与理论价之差，从而获得正的Edge。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/698148.html
本试题收录于：
期货基础知识题库期货从业资格分类
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
（2018年真题）下列不属于期货交易所职责的是（）。A.提供交易的场所、设施和
（2018年真题）被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及
（2018年真题）下列关于涨跌停板的表述中，正确的是（）。A.合约在1个交易日
（2018年真题）被要求进行整改的期货公司经过整改符合要求的，国务院期货监督管理
（2018年真题）期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照（）的规定提
（2018年真题）下列关于期货交易基本规则的表述中，错误的是（）。A.期货公司
（2018年真题）期货交易所的负责人由（）任免。A.中国期货业协会 B.国务
（2018年真题）期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由（）统一制定并公布。
（2018年真题）（）是指交割仓库开具并经期货交易所认定的标准化提货凭证。A.
（2018年真题）下列关于期货交易所的表述中，错误的是（）。A.以营利为最终目
随机试题
Hecouldn’tlieconvincinglyenoughtotakeachild______.A、awayB、downC、inD、u
72-32=_____40Bothnumbersareraisedtothepowerof2(theyaresquared.)Youmu
[originaltext]Inaworldwheretechnologyisincreasingourcapacitytoconn
Isatranslationmeantforreaderswhodonotunderstandtheoriginal?Thiswo
曲线y=x3-6x上切线平行于轴的点是：
A.引血下行 B.排脓止痛 C.活血祛瘀 D.利尿通淋 E.补肝肾，强筋
客户甲因要长期出国居住，决定把其在期货公司的账户和所有权益转让给朋友乙。期货公司
建仓时，投机者应在（ ）。A.市场一出现上涨时，就买入期货合约 B.市场趋势已
决定法洛四联症临床严重程度及预后的主要因素是（ ）。A.主动脉骑跨 B.右心
影响施工质量的环境因素中，施工作业环境因素包括（）A.地下障碍物的影响 B.施
最新回复
(
0
)
