首页
登录
从业资格
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定
admin
2022-08-02
64
问题
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定价模型为基础采取一定的交易策略。其交易策略包括（ ）。A.仓位均衡报价策略B.delta动态对冲和vega对冲的对冲策略C.Edge管理D.Rho管理
选项
A.仓位均衡报价策略
B.delta动态对冲和vega对冲的对冲策略
C.Edge管理
D.Rho管理
答案
ABC
解析
衍生品做市商需要有相应的资金要求、人员团队要求，建立相应的做市交易系统，以BS定价模型为基础采取一定的交易策略。其交易策略包括BSM定价模型，实行仓位均衡报价策略（买卖均衡vega中性），实行delta动态对冲和vega对冲的对冲策略，以及Edge管理，即在市场价格低于自算理论价格时买入，Edge买入报价为理论价减市场价之差；在市场价格高于自算理论价时卖出，Edge卖出报价为市场价与理论价之差，从而获得正的Edge。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/698148.html
本试题收录于：
期货基础知识题库期货从业资格分类
期货基础知识
期货从业资格
相关试题推荐
（2018年真题）下列不属于期货交易所职责的是（）。A.提供交易的场所、设施和
（2018年真题）被要求进行整改的期货公司经过整改符合有关法律、行政法规规定以及
（2018年真题）下列关于涨跌停板的表述中，正确的是（）。A.合约在1个交易日
（2018年真题）被要求进行整改的期货公司经过整改符合要求的，国务院期货监督管理
（2018年真题）期货交易所、期货公司、非期货公司结算会员应当按照（）的规定提
（2018年真题）下列关于期货交易基本规则的表述中，错误的是（）。A.期货公司
（2018年真题）期货交易所的负责人由（）任免。A.中国期货业协会 B.国务
（2018年真题）期货交易的收费项目、收费标准和管理办法由（）统一制定并公布。
（2018年真题）（）是指交割仓库开具并经期货交易所认定的标准化提货凭证。A.
（2018年真题）下列关于期货交易所的表述中，错误的是（）。A.以营利为最终目
随机试题
Everythingontheearthareinincessantchange,nothingcouldremainaneverlas
LangstonHughesandHisWork:InsideandOutI.GeneralIntroductionofLangston
Thispassagegivesussome______.[br]Inalandscapescene,two-thirdsofthep
[originaltext]M:Youdidn’tseemtobeabletositstillforclass.Areyouexp
[originaltext]Moderator:Hello,ladiesandgentlemen.Itgivesmegreathon
Childabuseisthephysical,psychological,social,emotionalorsexualmaltr
Asubjectwhichseemstohavebeeninsufficientlystudiedbydoctorsandpsy
一家企业自己打算扩建工厂、扩大生产能力并宣告自己即将推出一种新产品，从对竞争对手
对于应遵循（）但确因情况特殊而未采用相同的估价方法或对待方式进行估价的，应
根据《邮政法》。邮政业是国家重要的()，邮政网络是国家重要的基础设施。A:社会福
最新回复
(
0
)
