假设标的资产价格不受无风险利率影响，即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S

资格题库2022-08-02 79

问题假设标的资产价格不受无风险利率影响，即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格，若无风险利率提高，看涨期权的价格应该会提高，而看跌期权的价格应该会降低。（　）

选项

答案对

解析无风险利率水平会影响期权的时间价值，也会影响标的资产价格，从而影响期权的内在价值。假设标的资产价格不受无风险利率影响，即无风险利率仅影响期权的时间价值。依据B-S模型所计算的看涨和看跌期权价格，若无风险利率提高，看涨期权的价格应该会提高，而看跌期权的价格应该会降低。

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