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（2017年真题）从理论上讲，（ ）。A.看跌期权的价格不应该高于执行价格

admin2022-08-02  8
问题 （2017年真题）从理论上讲，（   ）。A.看跌期权的价格不应该高于执行价格B.看跌期权的价格不应该高于标的资产价格C.看涨期权的价格不应该高于标的资产价格D.看涨期权的价格不应该高于执行价格
选项 A.看跌期权的价格不应该高于执行价格
B.看跌期权的价格不应该高于标的资产价格
C.看涨期权的价格不应该高于标的资产价格
D.看涨期权的价格不应该高于执行价格
答案 AC
解析 看涨期权给予买方在未来买入标的资产的权利，如果该权利的价格高于标的资产的价格，那么投资者会选择直接购买标的资产，从而使看涨期权价格下降。看跌期权赋予持有者未来以行权价格卖出标的资产的权利，其未来收益等于行权价格减去行权时标的资产价格，再减去权利金。当标的资产价格为0时，看跌期权买方的最大收益为执行价格一权利金，如果权利金高于执行价格，看跌期权买方会选择抛售期权从而使权利金下降。
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