2. 从业资格
  3. （2017年真题）某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为61．95港元和4．

（2017年真题）某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为61．95港元和4．

题库2022-08-02  51
问题 （2017年真题）某股票看涨期权（A）执行价格和权利金分别为61．95港元和4．53港元，该股票看跌期权（B）执行价格和权利金分别为67．5港元和6．48港元，此时该股票市场价格为63．95港元，则A、B的时间价值大小关系是（   ）。A.A大于BB.A小于BC.A等于BD.条件不足，不能确定
选项 A.A大于B
B.A小于B
C.A等于B
D.条件不足，不能确定
答案 B
解析 根据公式，时间价值=权利金-内涵价值，看涨期权的内涵价值=标的资产价格-执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。由此可计算出：看涨期权（A）的内涵价值=标的资产价格-执行价格=63．95-61．95=2（港元），时间价值=权利金-内涵价值=4．53-2=2．53（港元）；看跌期权（B）的内涵价值=执行价格-标的资产价格=67．5-63．95=3．55（港元），时间价值=权利金-内涵价值=6．48-3．55=2．93（港元）。因此，时间价值大小关系是A小于B。
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