2. 从业资格
  3. （2017年真题）假设大豆每个月的持仓成本为20～30元／吨，若一个月后到期的大

（2017年真题）假设大豆每个月的持仓成本为20～30元／吨，若一个月后到期的大

资格题库2022-08-02  43
问题 （2017年真题）假设大豆每个月的持仓成本为20～30元／吨，若一个月后到期的大豆期货合约与大豆现货的价差（   ）时，交易者适合进行买入现货同时卖出期货合约的期现套利操作。（不考虑交易手续费）A.小于20元／吨B.大于20元／吨，小于30元／吨C.大于30元／吨D.小于30元／吨
选项 A.小于20元／吨
B.大于20元／吨，小于30元／吨
C.大于30元／吨
D.小于30元／吨
答案 C
解析 期现套利具体有两种情形：①如果价差远远高于持仓费，套利者就可以通过买入现货，同时卖出相关期货合约，待合约到期时，用所买入的现货进行交割。获取的价差收益扣除买入现货后所发生的持仓费用之后还有盈利，从而产生套利利润。②如果价差远远低于持仓费，套利者则可以通过卖出现货，同时买入相关期货合约，待合约到期时，用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货，价差的亏损小于所节约的持仓费，因而产生盈利。C项属于①所描述的情形。
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