2. 从业资格
  3. （2021年真题）某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元

（2021年真题）某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元

资格题库2022-08-02  28
问题 （2021年真题）某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101,则交割时的现金流为（   ）。（结果四舍五入取整）A.1499元人民币B.1449美元C.2105元人民币D.2105美元
选项 A.1499元人民币
B.1449美元
C.2105元人民币
D.2105美元
答案 B
解析 交易商购入远期外汇合约，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011，6个月后，美元兑人民币的价格上涨，所以该交易商的NDF头寸已产生利润，银行应付给交易商：（6.2101－6.2011）×1000000/6.2101≈1449（美元）。
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