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(2019年真题)甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币互换
(2019年真题)甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币互换
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2022-08-02
26
问题
(2019年真题)甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币互换协议,美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息,甲方以固定利率8.29%支付人民币利息,乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.35%,则该互换交易首次付息日( )。(1bp=0.01%)A.甲方向乙方支付约52万美元,乙方向甲方支付约311万元人民币B.乙方向甲方支付约52万美元,甲方向乙方支付约336万元人民币C.乙方向甲方支付约52万元人民币,甲方向乙方支付约311万美元D.甲方向乙方支付约336万元人民币,乙方向甲方支付约48万美元
选项
A.甲方向乙方支付约52万美元,乙方向甲方支付约311万元人民币
B.乙方向甲方支付约52万美元,甲方向乙方支付约336万元人民币
C.乙方向甲方支付约52万元人民币,甲方向乙方支付约311万美元
D.甲方向乙方支付约336万元人民币,乙方向甲方支付约48万美元
答案
D
解析
甲方支付人民币利息,前三个月的人民币利息为:2500×6.4766×8.29%×3/12≈336(万元人民币);乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息,前三个月的美元利息为:2500×(7.35%+0.3%)×3/12≈48(万美元)。
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