（2019年真题）假定市场年利率为5%，年化股息率为2%。8月1日，沪深300指

免费题库2022-08-02 106

问题（2019年真题）假定市场年利率为5%，年化股息率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。A.43.75B.26.25C.61.25D.35

选项 A.43.75
B.26.25
C.61.25
D.35

答案 B

解析根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F（T2）－F（T1）＝S×（r－d）×（T2－T1）/365＝3500×（5%－2%）×（3/12）＝26.25（点）。

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