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  3. （2016年真题）国债期货合约可以用（ ）来作为期货合约DV01和久期的近似

（2016年真题）国债期货合约可以用（ ）来作为期货合约DV01和久期的近似

练习题库2022-08-02  21
问题 （2016年真题）国债期货合约可以用（   ）来作为期货合约DV01和久期的近似值。A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”B.“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期／对应的转换因子”D.“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期／对应的转换因子”
选项 A.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B.“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
C.“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期／对应的转换因子”
D.“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期／对应的转换因子”
答案 B
解析 国债期货合约可以用“最便宜可交割券的DV01／对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”来作为期货合约DV01和久期的近似值。故此题选B。
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