2. 从业资格
  3. 某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，

某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，

题库2022-08-02  79
问题 某交易商以无本金交割外汇远期（NDF）的方式购入6个月期的美元远期100万美元，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011。假设6个月后美元兑人民币的即期汇率为6.2101,则交割时的现金流为（   ）。（结果四舍五入取整）A.1499元人民币B.1449美元C.2105元人民币D.2105美元
选项 A.1499元人民币
B.1449美元
C.2105元人民币
D.2105美元
答案 B
解析 交易商购入远期外汇合约，约定美元兑人民币的远期汇率为6.2011，6个月后，美元兑人民币的价格上涨，所以该交易商的NDF头寸已产生利润，银行应付给交易商：（6.2101－6.2011）×1000000/6.2101≈1449（美元）。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/695277.html
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)