2. 从业资格
  3. 某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个

某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个

admin2022-08-02  50
问题 某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以92．30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至6．85％（其后保持不变），公司以93．35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为（   ）欧元。A.145000B.153875C.173875D.197500
选项 A.145000
B.153875
C.173875
D.197500
答案 D
解析 在期货市场上获利为：（93．35-92．30）×10×2500=26250（欧元）；公司所得的利率收益为：10000000×6．85％×1／4=171250（欧元）；期间收益为：171250+26250=197500（欧元）。
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