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美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万
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2022-08-02
29
问题
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债,面值为10万美元,票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期,期限为10年)的卖方用该国债进行交割,转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,该国债期货合约买方必须付出( )美元。A.116517.75B.115955.25C.115767.75D.114267.75
选项
A.116517.75
B.115955.25
C.115767.75
D.114267.75
答案
C
解析
本题中,10年期国债期货的合约面值为100000美元,合约面值的1%为1个点,即1个点代表1000美元;报价以点和多少1/32点的方式进行,1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,表明该合约价值为:1000×125+31.25×16=125500(美元),买方必须付出125500×0.9105+100000×4.5%×4/12=115767.75(美元)。
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