2. 从业资格
  3. 套期保值（对冲）合约数量的确定方法有（ ）。A.面值法 B.实际成本法 C.

套期保值（对冲）合约数量的确定方法有（ ）。A.面值法 B.实际成本法 C.

admin2022-08-02  39
问题 套期保值（对冲）合约数量的确定方法有（ ）。A.面值法B.实际成本法C.修正久期法D.基点价值法
选项 A.面值法
B.实际成本法
C.修正久期法
D.基点价值法
答案 ACD
解析 在国债期货套期保值方案设计中，确定合适的套期保值合约数量，即确定对冲的标的物数量是有效对冲现货债券或债券组合利率风险，达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/694029.html
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)