2. 从业资格
  3. 设2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月

设2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月

练习题库2022-08-02  83
问题 设2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日，该国债现货报价为99.640，应计利息为0.6372，期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率计算过程正确的有（ ）。A.购买价格=99.640+0.6372=100.2772（元）B.发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622（元）C.IRR=（100.6622-100.2772）100.2772x（365^161）x100%=0.87%D.最后交割日计161天
选项 A.购买价格=99.640+0.6372=100.2772（元）
B.发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622（元）
C.IRR=（100.6622-100.2772）100.2772x（365^161）x100%=0.87%
D.最后交割日计161天
答案 ABCD
解析 TF1509合约最后交割日2015年9月11日，4月3日到最后交割日计161天，持有期间含有利息为1.5085。首先，计算2013年记账式附息（三期）国债的隐含回购利率，必须首先计算购买价格，即债券全价。购买价格=99.640+0.6372=100.2772（元）。其次，计算交割时的发票价格。发票价格=97.525x1.0167+1.5085=100.6622（元）。在交割日之前没有利息支付，所以2013年记账式附息（三期）国债的隐含回购利率为：11111=（100.6622-100.2772）+100.2772x（365+161）x100%=0?87%0
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