2. 从业资格
  3. 关于跨期套利，以下说法正确的有（ ）。A.在国债期货交易中，当国债期货不同交割月

关于跨期套利，以下说法正确的有（ ）。A.在国债期货交易中，当国债期货不同交割月

资格题库2022-08-02  71
问题 关于跨期套利，以下说法正确的有（ ）。A.在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会B.根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种C.买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形D.卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形
选项 A.在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会
B.根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种
C.买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形
D.卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形
答案 ABCD
解析 在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。
根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。
买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利；卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。
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