2. 从业资格
  3. 要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下（ ）条件。A.在期货头寸方向的选

要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下（ ）条件。A.在期货头寸方向的选

练习题库2022-08-02  50
问题 要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下（ ）条件。A.在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物’B.期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应C.在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当D.期货合约的月份一定要与现货市场的交易时间对应
选项 A.在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物’
B.期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应
C.在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当
D.期货合约的月份一定要与现货市场的交易时间对应
答案 ABC
解析 要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下条件：（1）在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当。（2）在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代。（3）期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。
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