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  3. 假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元。假设

假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元。假设

最全题库2022-08-02  57
问题 假设一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，该组合的市场价值为100万元。假设市场年利率为6％，且预计1个月后可收到1万元的现金红利，则该股票组合3个月的合理价格应该是()。A.1004900元B.1015000元C.1010000元D.1025100元
选项 A.1004900元
B.1015000元
C.1010000元
D.1025100元
答案 A
解析 市场价值为100万元，相应的利息=1000000×6％÷12×3=15000(元)；1个月后收到红利1万元，则剩余2个月的红利利息=10000×6％÷12×2=100(元)，本利共计10100元；净持有成本=15000-10100=4900(元)；则该远期合约的合理价格=1000000+4900=1004900(元)。
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