2. 从业资格
  3. 某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940

某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940

最全题库2022-08-02  27
问题 某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。A.1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)B.1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)C.1/1.0167×(99.925+1.5481)D.1/1.0167× (99.940-1.5085)
选项 A.1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
B.1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
C.1/1.0167×(99.925+1.5481)
D.1/1.0167× (99.940-1.5085)
答案 A
解析 国债期货理论价格=（可交割券全价+资金占用成本-利息收入）×1/转换因子，因此该TF的理论价格为1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)。
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