某机构打算在三个月后投入1000万元购买A、B、C股票。为防止股价上涨，该机构利

题库2022-08-02 27

问题某机构打算在三个月后投入1000万元购买A、B、C股票。为防止股价上涨，该机构利用股指期货进行套期保值。详细资料如下表所示：

则该机构应该买进()手股指期货合约。A.(10000000×1．2)／(7400×300)B.(10000000×0．9)／(7400×300)C.(10000000×1．3)／(7400×300)D.(10000000×1．11)／(7400×300)

选项 A.(10000000×1．2)／(7400×300)
B.(10000000×0．9)／(7400×300)
C.(10000000×1．3)／(7400×300)
D.(10000000×1．11)／(7400×300)

答案 D

解析买卖期货合约数=现货总价值×β／ (期货指数点×每点乘数)。三只股票组合的β系数=1．2×300／1000+1．3×300／1000+0．9×400／1000=1．11。则应该买进期指合约数=(10000000×1．11)／(7400×300)。

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