2. 从业资格
  3. 某日，交易者以每份0.0200元的价格买入10张4月份到期、执行价格为2.000

某日，交易者以每份0.0200元的价格买入10张4月份到期、执行价格为2.000

考试题库2022-08-02  16
问题 某日，交易者以每份0.0200元的价格买入10张4月份到期、执行价格为2.000元的上证50ETF看跌期权，以每份0.0530元的价格卖出10张4月到期、执行价格为2.1000点的同一标的看跌期权。合约到期时，标的基金价格为2.05元。在到期时，该交易者全部交易了结后的总损益为（）。（该期权的合约规模为10000份，不考虑交易费用）A.亏损1700元B.亏损3300元C.盈利1700元D.盈利3300元
选项 A.亏损1700元
B.亏损3300元
C.盈利1700元
D.盈利3300元
答案 A
解析 买入执行价格为2.000元的上证50ETF看跌期权，合约到期，标的基金价格为2.05元，因此买方不行权，损失期权费0.0200元，卖出执行价格为2.1000元的看跌期权，标的资产价格为2.05元，因此买方行权，那么履约损益=标的资产价格卖出价-执行价格+权利金=2.05-2.1000+0.0530=0.003 ，总损益（0.003-0.0200）×10×10000=-1700元
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