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  3. 假设r=5％，d=1．5％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日

假设r=5％，d=1．5％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日

免费题库2022-08-02  10
问题 假设r=5％，d=1．5％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1440点，则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为（）点。A.1412．25；1428．28；1469．27；1440B.1412．25；1425．28；1460．27；1440C.1422．25；1428．28；1460．27；1440．25D.1422．25；1425．28；1469．27；1440．25
选项 A.1412．25；1428．28；1469．27；1440
B.1412．25；1425．28；1460．27；1440
C.1422．25；1428．28；1460．27；1440．25
D.1422．25；1425．28；1469．27；1440．25
答案 A
解析 根据无套利区间公式，有：
4月1日至6月30日，持有期为3个月，即3／12年，则F(4月1日，6月30日)=1400×[1+(5-1．5)％×3／12]=1412．25(点)；
5月1日至6月30日，持有期为2个月，即2／12年，则F(5月1日，6月30日)=1420×[1+(5-1．5)％×2／12]=1428．28(点)；
6月1日至6月30日，持有期为1个月，即1／12年，则F(6月1日，6月30日)=1465×[1+(5-1．5)％×1／12]=1469．27(点)；
6月30日至6月30日，持有期为0个月，即0／12年，则F(6月1日，6月30日)=1440×[1+(5-1．5)％×0／12]=1440(点)。
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