2. 从业资格
  3. 假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割

假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割

最全题库2022-08-02  47
问题 假设r为年利息率；d为年指数股息率；t为所需计算的各项内容的时间变量；T代表交割时间：S（t）为t时刻的现货指数；F（t，T）表示T时交割的期货合约在t时的理论价格（以指数表示）；TC为所有交易成本的合计，则下列说法正确的是（ ）。A.无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]+TC.B.无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]-TC.C.无套利区间的下界应为TC-F（t，T）=TC-S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]D.以上都对
选项 A.无套利区间的上界应为F（t，T）+TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]+TC.B.无套利区间的下界应为F（t，T）-TC=S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]-TC.C.无套利区间的下界应为TC-F（t，T）=TC-S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]
D.以上都对
答案 AB
解析 无套利区间应为：{S（t）[1+（r-d）x（T-t）/365]-T-CS（t）[1+（r-d）
x（T-t）/365]+TC}
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