2. 从业资格
  3. 某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币

某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币

练习题库2022-08-02  48
问题 某德国投资者持有一笔人民币资产组合，需要对冲外汇风险。假设市场上没有欧元兑人民币的远期合约，该投资者选择3个月期欧元兑美元远期合约与3个月期美元兑人民币远期合约避险。则该投资者应（ ）。A.买入欧元兑美元远期合约B.买入美元兑人民币远期合约C.卖出欧元兑人民币远期合约D.卖出美元兑人民币远期合约
选项 A.买入欧元兑美元远期合约
B.买入美元兑人民币远期合约
C.卖出欧元兑人民币远期合约
D.卖出美元兑人民币远期合约
答案 AB
解析 该德国投资者计算盈亏的本位币是欧元，当前持有人民币的多头头寸，因此需要持有欧元的远期合约空头头寸来对冲风险。市场上没有欧元兑人民币的远期合约，因此需要两组货币对应的远期合约用来复制出欧元兑人民币的远期合约。买入美元兑人民币的头寸+买入欧元兑美元的头寸=买入欧元卖出人民币的头寸。
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