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某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18
某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18
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2022-08-02
69
问题
某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为（ ）美分/蒲式耳。A.2B.4C.5D.6
选项
A.2
B.4
C.5
D.6
答案
D
解析
此操作属于飞鹰式期权套利，这种套利操作可以获得初始的净权利金为13+16-18-5=6（美分/蒲式耳），卖出飞鹰式期权套利组合最大收益为净权利金。
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