2. 从业资格
  3. 下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。A.基本的最优套期保值比率是最小

下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。A.基本的最优套期保值比率是最小

最全题库2022-08-02  8
问题 下列关于最优套期保值比率的描述，正确的是（ ）。A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似C.可把β系数用做最优套期保值比率D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
选项 A.基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率
B.当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似
C.可把β系数用做最优套期保值比率
D.当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多
答案 ABCD
解析 基本的最优套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。当用来进行套期保值的股指期货的标的股指与整个市场组合高度相关时，股票或股票组合的β系数就是股指期货最小方差套期保值比率的一个良好近似。即可以用β系数用做最优套期保值比率。当现货总价值和期货合约的价值已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关，β系数越大，所需的期货合约数就越多；反之，则越少。故本题答案为ABCD。
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