某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月的合理价差为20元／吨，

考试题库2022-08-02 5

问题某套利者利用焦煤期货进行套利交易，假设焦煤期货合约3个月的合理价差为20元／吨，焦煤期货价格如下表所示，以下最适合进行卖出套利的情形是（）。A. ①B. ②C. ③D. ④

选项 A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

答案 C

解析期现套利是通过利用期货市场和现货市场的不合理价差进行反向交易而获利。上述情形中，第3种情形的3个月价差为27元／吨，出现了不合理价差，进行卖出套利可以获利。

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期货基础知识

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