2. 从业资格
  3. 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎，6

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎，6

最全题库2022-08-02  73
问题 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73，该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（ ）。A. 盈利120900美元B. 盈利110900美元C. 盈利121900美元D. 盈利111900美元
选项 A. 盈利120900美元
B. 盈利110900美元
C. 盈利121900美元
D. 盈利111900美元
答案 C
解析 套利者进行的是跨币种套利交易。6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为:1001250000.8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为:721250001.2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为:1001250000.9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平
仓，总价值为:721250001.2390=11151000（美元）。瑞士法郎盈利:11332
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