某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为→19670元

考试题库2022-08-02 17

问题某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为→19670元/吨和19830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为19780元/吨，则5月份铝期货合约变为（）元/吨时，价差是缩小的。A. 19970B. 19950C. 19980D. 19900

选项 A. 19970
B. 19950
C. 19980
D. 19900

答案 D

解析建仓时价差等于高价－低价，平仓时的价差计算公式套用建仓时的公式。建仓时价差=19830－19670=160（元/吨）；平仓时，假设5月份铝期货合约价格为X，价差=X－19780；价差缩小，则X－19780＜160，则X＜19940。

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