假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份

admin2022-08-02 2

问题假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。A. 61.25B. 43.75C. 35D. 26.25

选项 A. 61.25
B. 43.75
C. 35
D. 26.25

答案 D

解析根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F(T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365=3500(5%-2%)(3/12)=26.25(点)。

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