2. 从业资格
  3. 假设2月1日现货指数为1 600点，市场利率为6%，年指数股息率为1．5%，借贷

假设2月1日现货指数为1 600点，市场利率为6%，年指数股息率为1．5%，借贷

练习题库2022-08-02  56
问题 假设2月1日现货指数为1 600点，市场利率为6%，年指数股息率为1．5%，借贷利息差为0．5%，期货合约买卖手续费双边为0．3个指数点，同时，市场冲击成本也是0．3个指数点，股票买卖双方，双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的0．6%，5月30日的无套利区是（ ）。A. [-1604．B，1643．2]B. [1604．2，1643．83C. [-1601．53，1646．47]D. [1602．13，1645．873
选项 A. [-1604．B，1643．2]
B. [1604．2，1643．83
C. [-1601．53，1646．47]
D. [1602．13，1645．873
答案 C
解析 由股指期货理论价格的计算公式得，F(2月1 日，5月30日)=1600[1+(6%-1．5%)4／12]=1624；股票买卖双边手续费及市场冲击成本为1 600(0．6%+0．6%)=19．2；期货合约买卖双边手续费及市场冲击成本为0．6个指数点；借贷利率差成本为点1600 0．5%4／12=2．67点；三项合计，TC=19．2+0．6+2．67=22．47；无套利区间为[1601．53，1646．
47]。
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