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一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/
资格题库
2022-08-02
21
问题
一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,(1M)近端掉期点为45.01/50.23(bp),(2M)远端掉期点为60.15/65.00(bp)。若发起方近端买入、远端卖出,则远端掉期全价为( )。A. 6.836223B. 6.837215C. 6.837500D. 6.835501
选项
A. 6.836223
B. 6.837215
C. 6.837500
D. 6.835501
答案
B
解析
发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价为6.8312+50.23bp=6.836223,远端掉期全价为6.8312+60.15bp=6.837215,掉期点为60.15bp-50.23bp=9.92bp。
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