2. 从业资格
  3. 在8月和12月黄金期货价格分别为951美元／盎司和962美元／盎司时，某套利者下

在8月和12月黄金期货价格分别为951美元／盎司和962美元／盎司时，某套利者下

资格题库2022-08-02  7
问题 在8月和12月黄金期货价格分别为951美元／盎司和962美元／盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，其可能成交的价格（ ）美元／盎司。A. 10．98B. 10．94C. 11．00D. 11．04
选项 A. 10．98
B. 10．94
C. 11．00
D. 11．04
答案 CD
解析 由于951＜962，故套利者买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货(价格较高)的行为属于卖出套利，卖出套利价差缩小才能盈利，所以建仓时价差越大越好，而王某下达的限价指令为价差11美元／盎司，所以大于或等于11美元／盎司的价差都可能被执行。
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