在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易

题库2022-08-02 55

问题在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。A. 未来价差不确定B. 未来价差不变C. 未来价差扩大D. 未来价差缩小

选项 A. 未来价差不确定
B. 未来价差不变
C. 未来价差扩大
D. 未来价差缩小

答案 D

解析买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约属于牛市套利。在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。

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