2. 从业资格
  3. 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5

假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5

资格题库2022-08-02  35
问题 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏小，而5月份合约与9月份合约价差明显偏大，打算进行蝶式套利，具体操作策略如表7所示，则合理的操作策略有（　　）。A．④B．③C．②D．①
选项 A．④

B．③

C．②

D．①
答案 CD
解析 蝶式套利的具体操作方法是：买入(或卖出)较近月份合约，同时卖出(或买入)居中月份合约，并买入(或卖出)较远月份合约，其中，居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。这相当于在较近月份合约与居中月份合约之间的牛市(或熊市)套利和在居中月份与较远月份合约之间的熊市(或牛市)套利的一种组合。
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