2. 从业资格
  3. 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本

沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本

考试题库2022-08-02  1
问题 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指数期货价格（　　）。A．在3065以下存在正向套利机会B．在2995以上存在正向套利机会C．在3065以上存在反向套利机会D．在2995以下存在反向套利机会
选项 A．在3065以下存在正向套利机会

B．在2995以上存在正向套利机会

C．在3065以上存在反向套利机会

D．在2995以下存在反向套利机会
答案 D
解析 3个月后沪深300指数期货理论价格为：F(t，T)=S(t)+S(T)·(r-d)·(T-t)/365=3000+3000×(5%-1%)/4=3030(点)，依题，无套利区间的上界为3030+35=3065(点)，无套利区间的下界为3030-35=2995(点)，因此，相应的无套利区间为(2995，3065)。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
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