VaR值的局限性不包括（）。A.无法预测尾部极端损失情况 B.无法预测单

资格题库2022-08-02 122

问题 VaR值的局限性不包括（）。A.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预测市场非流动性因素D.无法预测市场流动性因素

选项 A.无法预测尾部极端损失情况
B.无法预测单边市场走势极端情况
C.无法预测市场非流动性因素
D.无法预测市场流动性因素

答案 D

解析风险价值（VaR）是对未来损失风险的事前预测。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2057752.html

中级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)