下列各项不属于违约概率模型的是（）。A.Risk Calc模型 B.KM

考试题库2022-08-02 77

问题下列各项不属于违约概率模型的是（）。A.Risk Calc模型B.KMV的Credit Monitor模型C.死亡率模型D.Credit Risk＋模型

选项 A.Risk Calc模型
B.KMV的Credit Monitor模型
C.死亡率模型
D.Credit Risk＋模型

答案 D

解析在信用风险管理领域，通常市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括逻辑回归模型、Risk Calc模型、KMV的Credit Monitor模型、风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk＋模型是信用风险组合模型。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2057687.html

中级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)