假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负

资格题库2022-08-02 97

问题假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.1.5B.－1.5C.1D.－1

选项 A.1.5
B.－1.5
C.1
D.－1

答案 A

解析根据公式可得，久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期＝6－（900/1000）×5＝1.5。

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