商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于_________实证数据，且

考试题库2022-08-02 78

问题商业银行进行风险加总，若考虑风险分散化效应，应基于_________实证数据，且数据观察期至少覆盖_________完整的经济周期。（）A.短期；一个B.长期；两个C.长期；一个D.短期；两个

选项 A.短期；一个
B.长期；两个
C.长期；一个
D.短期；两个

答案 C

解析商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。若考虑风险分散化效应，应基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期。否则，商业银行应对风险加总方法和假设进行审慎调整。

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中级风险管理

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