2. 从业资格
  3. 下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。A.Cred

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（ ）。A.Cred

资格题库2022-08-02  86
问题 下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（   ）。A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
选项 A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
答案 C
解析 C项错误，CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。通常，非交易性资产组合（如贷款以及一些私募债券）的价格不能够像交易性资产组合（如股票）的价格一样容易获得，因此，非交易性资产组合的价格波动率（标准差）也同样难以获得。CreditMetrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题。
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