2. 从业资格
  3. 下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（ ）。A.投资于2种收益率相关系数为

下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（ ）。A.投资于2种收益率相关系数为

资格题库2022-08-02  75
问题 下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（  ）。A.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为－1的资产C.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为－0.5的资产
选项 A.投资于2种收益率相关系数为0的资产
B.投资于2种收益率相关系数为－1的资产
C.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产
D.投资于2种收益率相关系数为1的资产
E.投资于2种收益率相关系数为－0.5的资产
答案 ABCE
解析 马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1（即不完全正相关），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。
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