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  3. 下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表　A、B、C每日收

下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 表　A、B、C每日收

练习题库2022-08-02  76
问题 下表为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。表　A、B、C每日收益率的相关系数假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（  ）。A.60%的A和40%的BB.40%的B和60%的CC.40%的A和60%的BD.40%的A和60%的C
选项 A.60%的A和40%的B
B.40%的B和60%的C
C.40%的A和60%的B
D.40%的A和60%的C
答案 B
解析 如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。由表可知只有BC组合的相关系数为－0.5，所以风险最低。
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