2. 从业资格
  3. 下列关于VaR的描述正确的是（ ）。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水

下列关于VaR的描述正确的是（ ）。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水

免费题库2022-08-02  57
问题 下列关于VaR的描述正确的是（ ）。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B.风险价值是用相对数表示的C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D.风险价值并非是指实际发生的最大损失E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
选项 A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
B.风险价值是用相对数表示的
C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.风险价值并非是指实际发生的最大损失
E.VaR的计算涉及两个因素的选取：一是置信水平；二是持有期
答案 ACDE
解析 B项，风险价值是用绝对数表示的。
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