关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

admin2022-08-02 56

问题关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小．银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大．银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

选项 A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系

B.久期缺口的绝对值越小．银行利率风险越高

C.久期缺口的绝对值越大．银行利率风险越高

D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响

答案 C

解析 C项，资产负债久期缺口的绝对值越大．银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。

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中级风险管理

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