Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相

题库2022-08-02 107

问题 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数

选项 A.线性

B.泊松

C.正态

D.指数

答案 B

解析 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此。贷款组合的违约率服从泊松分布。

转载请注明原文地址:https://www.tihaiku.com/congyezige/2055858.html

中级风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)